EViews Webinar - ARCH und GARCH

In diesem 3-stündigen Online-Seminar lernt der Teilnehmer Methoden zur Modellierung und Prognose von Volatilitäten kennen. Dazu werden ARCH- und GARCH-Modelle theoretisch besprochen. Als praktisches Beispiel werden diese Modelle zur Prognose vom Value-At-Risk verschiedener Wertpapiere behandelt. Da die Schätzverfahren dieser Modelle aufwendig sind, wird als unterstützende Software EViews verwendet.

Kursziele:

Im Rahmen des Kurse lernt der Teilnehmer Modelle für die Prognose von Volatilitäten kennen. Es werden die notwendigen Inhalte zum Aufstellen von ARCH- und GARCH-Modellen mit EViews besprochen. Teilnehmer werden am Ende in der Lage sein diese Modelle für out-of-sample-Prognosen zu benutzen.

Kursinhalte:

• Aufstellen von ARCH- und GARCH-Modellen zur Modellierung der Volatilität EViews
• Erzeugen von out-of-sample Prognosen bezüglich von Volatilität auf Basis von ARCH- und GARCH-Modellen mit EViews

Voraussetzungen:

Im Rahmen des Seminars wird nicht auf die Bedienung von EViews eingegangen. Eine grundlegende Vertrautheit mit dem Programm ist empfehlenswert. Ferner sollten die Teilnehmer die Grundlagen der linearen Regression kennen.